Clusteranalyse

Es gibt verschiedene Arten von Marktanalysen, und die Clusteranalyse kann als eine der komplexesten BESTE BITCOIN-HANDELSPLATTFORM bezeichnet werden. Es basiert auf der starken Verflechtung verschiedener Währungen untereinander, was eine Änderung einer Währung als Reaktion auf eine Änderung einer anderen impliziert. In dieser Hinsicht muss ein Händler für einen erfolgreichen Handel verstehen, was eine Korrelation ist und wie sie sich manifestiert.

Während der Clusteranalyse im ausgewählten Zeitrahmen wird das Volumenprofil für jede Kerze analysiert. Ein Cluster ist eine Gruppe von Elementen mit ähnlichen oder identischen Eigenschaften, die zu einem einzigen Objekt kombiniert werden. Beim Handel innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens weisen bestimmte Preise homogene Elemente auf, die durch Long- oder Short-Positionen in Vermögenswerten dargestellt werden. Wenn Sie solche Elemente kombinieren, können Sie Cluster erhalten. Das heißt, ein Cluster ist das Gesamtvolumen für Long- und Short-Positionen eines Vermögenswertes, das einen bestimmten Zeitrahmen und Kurse berücksichtigt.

Die Clusteranalyse zielt also darauf ab, Positionen und Volumina zu untersuchen, die mit bestimmten Preisniveaus verbunden sind. Mit ihr kann ein Händler die Bewegung eines Vermögenswerts in die eine oder andere Richtung vorhersagen. Für die Clusteranalyse wird ein spezielles Diagramm verwendet, bei dem das Handelsvolumen jeder Kerze überlagert wird.

Welche Informationen können mithilfe der Clusteranalyse gewonnen werden?

Die Clusteranalyse liefert viele Informationen für weitere Prognosen. Insbesondere kann ein Trader Folgendes beurteilen:

Das Volumen, das bei jedem Preisniveau innerhalb der Kerze gehandelt wurde;

Welches Volumen wurde zum Briefkurs gehandelt;

Welches Volumen wurde zum Geldkurs gehandelt;

Was ist der Unterschied (Delta) zwischen Ask- und Bid-Volumen;

Wie hoch ist das Gesamtvolumen aller gehandelten Kontrakte;

Marktprofilansicht.

Obwohl die Clusteranalyse mehr Zeit in Anspruch nimmt, ist sie die genaueste, da sie jede Transaktion berücksichtigt. Um einen Cluster für jeden Preis auszuwählen, werden spezielle mathematische Berechnungen verwendet, die Kriterien wie Zeitintervall, Volumen usw. berücksichtigen.

Wie wende ich die Clusteranalyse an?

Wie wendet man Informationen über die genaue Größe der gehandelten Volumina für jede Ebene an? Sie können verwendet werden für:

Aufbau von Widerstands- und Unterstützungsvolumen. Mit anderen Worten, Sie müssen auf dem Preisdiagramm Ansammlungen großer Volumina finden und sie an wichtige Preisniveaus binden, da der Markt immer aktiv darauf reagieren wird.

Den vorherrschenden Markttrend verstehen. Um die Richtung des Marktes zu bestimmen, können Sie das Delta verwenden.

Sie müssen verstehen, dass Marktbewegungen durch Market Orders ausgelöst und durch Limit Orders gestoppt werden. Der Eintritt in den Markt großer Akteure wird von Limitaufträgen begleitet, was den Trend stoppt oder eine Marktumkehr zur Folge hat. Dies liegt an der Unfähigkeit des Marktes, alle Limit-Orders einzulösen.

Was sind die Bars

Für die Clusteranalyse ist es sehr wichtig, die Arten von Balken bestimmen zu können, da diese Informationen verwendet werden, um Handelssysteme zu erstellen. Je nach Position des Hauptvolumens in der Kerze kann der Balken bremsen oder drücken.

Eine Schubstange (bullisch und bärisch) löst eine Bewegung aus, wenn sie die Notierungen drückt.

Der Bremsbalken (bärisch und bullisch) verlangsamt, wie der Name schon sagt, die Bewegung und kehrt sogar den Markt um.

Was ist ein Marktprofil

Das Marktprofil ist eine Reihe von Daten über das Volumen der zu einem bestimmten Preisniveau ausgeführten Kontrakte. Ein Beispiel für ein Marktprofil ist in der Abbildung zu sehen.

Marktprofil

Die Clusteranalyse ist ein Volumenprofil, jedoch für einen bestimmten Tick oder eine Kerze mit Angabe der Anzahl der Transaktionen. Es ist auf dem Bild zu sehen.

Clusteranalyse

Eine einfache Handelsstrategie mit Clusteranalyse

Lassen Sie uns zunächst den Konzentrationsgrad des maximalen Volumens bestimmen. Stellen Sie das Volumenprofil auf dem flachen Diagramm ein. Das Bild zeigt einen roten Balken – das ROS-Niveau, auf dem sich 1758 Kontrakte konzentrieren.

Danach warten wir auf einen Ausstieg aus der flachen Bewegung, da sich die Kurse danach definitiv dem ausgewählten Niveau nähern und in 80% der Fälle davon abprallen werden. In diesem Wissen eröffnen wir eine Position, wenn die Notierungen das Niveau erreichen, indem wir eine Schutzorder außerhalb der Wohnung platzieren. Somit wird das Geschäft bei einem Rebound von der Ebene eröffnet.

Cluster-Indikatoren

Für die Clusteranalyse können Sie technische Indikatoren verwenden, die dabei helfen, die Richtung eines Trends oder eines Marktumkehrpunkts sowie eine flache Bewegung zu bestimmen. Für die Clusteranalyse können Sie zwei Arten von Indikatoren verwenden:

Impuls (Signal). Diese Indikatoren